组合分析报告共分为日度收益率、月度收益率、仓位权重、投资能力与市场对比、业绩指标与市场对比、收益排名、情景测试、因子影响力、组合优化9大功能模块，全方位为您解析您的投资组合状况。

1.日度收益率

当您打开组合分析报告中的日度收益率，系统默认的是投资组合日收益率2年期的走势图。您也可以选择1月、3月、6月、1年的区间范围。

在这张图中，红线代表您所查看的组合的收益率，紫线（颜色偏深的那条）代表指数的走势。您可以在右上角的下拉框里，选择沪深300、上证指数、创业板指或任意一个您想与之对比的基准指数。然后点击【对比】按钮框即可。

这样做的好处是，您可以一目了然的看到自己的投资组合与基准指数走势的对比，知道这段时间您是跑赢大盘还是跑输大盘的。

2.月度收益率

在月度收益率中，每一条红色柱状都代表您的投资组合一个月的收益率，每一条黑色柱状则代表基准指数一个月的收益率。系统默认展示最近6个月的投资收益情况。

这样做的好处是：

1. 您可以直观看到投资收益的逐月变化，哪个月亏损最多、哪个月盈利最多一目了然；
2. 同样，您也可以通过月度收益率，看到自己的投资组合与基准指数盈利情况的对比。

（注：这里的基准指数与日度收益率中所选的基准指数一致）

3.仓位权重

在仓位权重中，您可以看到目前投资组合所持有的股票以及它们各自所占的权重。

右侧则是仓位权重的走势图，在这里，您可以看到最近6个月内，每一只股票仓位占比的变动情况。

您可以通过【去调仓】的按钮，快速对组合进行调仓。

与此同时，点击个股右侧的【详情】按钮，您还可以快速查看这只股票的全方位信息。

4.投资能力与市场对比

投资能力主要涵盖随波逐流能力、进攻能力、防守能力、处变不惊能力、防守反击能力以及超越指数能力六项，分别对应投资术语中的beta、alpha、Max Drawdown、夏普比率、Calmar比率以及信息比率。

从图中可以看到这六项指标与同期公募基金相比所处的位置。

• 其中，随波逐流能力反映了投资组合相对于业绩评价基准波动性的关系。此项能力越高，表明投资组合的波动性就越大。
• 进攻能力反映的是超额收益。毫无疑问，超额收益越高越好。
• 防守能力即我们一般说的最大回撤，反映了资产在历史走势中，自最高点下跌至最低点所带来的最大亏损。最大回撤值越低，组合的风险相对越小。
• 处变不惊能力是考虑了收益与投资组合标准差之后的综合指标，此项能力越高，风险调整后的表现也就越好。
• 防守反击能力越高，组合的业绩表现越好；超越指数能力越高，资产持续优于大盘的程度也就越好。

从蛛网图中，您可以直观的看到在这6项能力中，您的投资组合哪方面的能力较强，哪方面的能力较弱。

与此同时，您也可以查询不同期间内这些指标的表现情况，如1个月、3个月、6个月、1年以及今年以来。

5.业绩指标与市场对比

这里的业绩指标主要指择时能力与择股能力。

择时能力指对市场整体走势的预测能力，择股能力指对个股的预测能力。这两项能力又分别分为T-M模型和H-M模型

T-M模型和H-M模型只是对管理组合的SML的非线性处理有所不同，本质上都是对择时择股能力的衡量。

在【评价结果】里，您可以直观的看到您的择时择股能力与同期公募基金的对比情况。

在【指标说明】里，您可以看到更为详细的评价数据与总结

6.收益排名

在收益排名中，您可以查看在指定投资区间内，如1周、1个月、3个月、6个月、1年或今年以来，您的投资组合相较于同期公募基金的排名情况。

举个例子，在图中，市场上1个月期的公募基金共有3400只，当前投资组合的区间收益率为1.871%，超越了2779只基金，已超越的基金百分位达到了81.74%。换句话说，还有18.36%的基金没有被超越，战绩不错。

7.情景测试

8.因子影响力

9.组合优化